Заснована 1936 року. Будівля філармонії збудована у 1911-1913 за проектом архітектора Олександра Гінзбурга як театр-клуб громадського зібрання.
З 1969 року в будівлі розміщався Театр юного глядача. У 2001 році будинок передано в користування Обласній філармонії та проведено ремонт.