Основана в 1936 году. Здание филармонии построено в 1911-1913 по проекту архитектора Александра Гинзбурга как театр-клуб общественного собрания.
С 1969 года в здании размещался Театр юного зрителя. В 2001 году здание передано в пользование Областной филармонии и проведен ремонт.